ATR (средний истинный диапазон)

ATR (средний истинный диапазон) — это индикатор волатильности, который показывает, на сколько в среднем двигалась цена за одну свечу за последние N свечей (обычно 14).

Как это работает

Для каждой свечи считают истинный диапазон: наибольшее из трёх значений — максимум минус минимум, расстояние от максимума до прошлого закрытия и от минимума до прошлого закрытия. Так учитываются гэпы между свечами. ATR — это сглаженное среднее этих диапазонов.

ATR измеряется в тех же единицах, что и цена: в долларах для BTC, в пунктах для валютной пары. Он не показывает направление, только размах. Рост ATR говорит о том, что рынок стал резче, падение — что он успокоился.

Главное применение — расстановка стопов и расчёт размера позиции. Стоп на расстоянии 1–2 ATR от входа реже выбивается обычным шумом. Если волатильность выросла, стоп становится шире, а позиция — меньше, чтобы риск в деньгах остался прежним.

Пример с цифрами

ATR 14 на дневке BTC = $1 500. Ты ставишь стоп на 1,5 ATR = $2 250 от входа. Риск на сделку $100, значит размер позиции = $100 / $2 250 ≈ 0,044 BTC. Если ATR вырастет до $3 000, при том же риске позиция уменьшится вдвое.

Частая ошибка

Ошибка — ставить стоп на одном и том же фиксированном расстоянии на любом рынке, например всегда 1%. В спокойный день такой стоп широкий, а в волатильный его выбьет обычное колебание. Привязывай стоп к ATR и уровню, а размер позиции считай от расстояния до стопа.