Бэктест

Бэктест — это проверка торговой стратегии на исторических данных: как бы она работала в прошлом по чётким правилам. Он показывает статистику, но не гарантирует результат в будущем.

Как это работает

Ты формулируешь правила входа, выхода, стопа и размера позиции так, чтобы их можно было проверить без догадок. Потом прогоняешь их по истории — вручную, листая график, или программой. На выходе получаешь число сделок, процент прибыльных, среднюю прибыль и убыток, максимальную просадку.

Главная ловушка — подгонка (переобучение): ты так долго подкручиваешь параметры, что стратегия идеально объясняет прошлое и ничего не значит для будущего. Поэтому историю делят на две части: на одной подбирают правила, на другой, «невиданной», проверяют. Ещё нужно учитывать комиссии, спред и проскальзывание.

После бэктеста обычно идёт форвард-тест: стратегию торгуют на демо или малым объёмом в реальном времени. Если результаты сильно хуже, чем на истории, скорее всего, где-то была ошибка или подгонка.

Пример с цифрами 1

Стратегия на истории BTC за 3 года дала 120 сделок: 45% прибыльных, средняя прибыль 2R, средний убыток 1R. Ожидание: 0,45 × 2 − 0,55 × 1 = 0,35R на сделку. Если комиссии и проскальзывание съедают 0,1R, остаётся 0,25R — меньше, но всё ещё положительно.

Пример с цифрами 2

Та же стратегия с подобранными параметрами дала 70% прибыльных на 2021–2022 годах, но на 2023 годе, который не участвовал в подборе, — только 38%. Это признак переобучения.

Частая ошибка

Частая ошибка — проверить стратегию на 15–20 сделках и счесть результат доказательством. На такой малой выборке удача легко выглядит как преимущество. Набирай хотя бы сотню сделок на разных рынках и фазах (тренд, флэт), закладывай издержки и обязательно проверяй правила на данных, которые не использовал при подборе.

Вопросы и ответы

Что такое бэктест простыми словами?

Это проверка стратегии на прошлых данных: ты смотришь, что было бы, если бы торговал по своим правилам раньше. Это способ отсеять плохие идеи до того, как рисковать деньгами.

Сколько сделок нужно для бэктеста?

Чем больше, тем надёжнее. Обычно советуют от 100 сделок и разные рыночные условия, иначе результат может быть случайным.

Почему стратегия работала в бэктесте, а в реальности нет?

Частые причины: подгонка параметров под историю, неучтённые комиссии и проскальзывание, заглядывание в будущее в данных и изменение рынка.